УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

НБМ разработал, принял, а на прошлой неделе и официально опубликовал пакет из десяти постановлений, так или иначе связанных с вопросами предупреждения и управления рисками в банковской деятельности.

Первым из этого «пакета» следует назвать постановление Админсовета НБМ от 28 июня об утверждении Регламента «О надзоре за автоматизированной системой межбанковских платежей (АСМП)». Если девять других постановлений вносят дополнения и изменения в уже существующие документы, то этот нормативный акт призван установить четкие и недвусмысленные правила в сфере, остававшейся непокрытой. Впрочем, регламент о надзоре за АСМП вступает в силу только с 1 января 2008 года. «Можно было бы ввести его в действие и намного скорее, но НБМ взял себе за правило предоставлять коммерческим банкам продолжительные сроки для адаптации к новым нормативным актам. В принципе, большинство положений этого регламента де-факто уже исполняется», - пояснил нам эксперт в НБМ.

Положения регламента обязательны, как для участников автоматизированной системы межбанковских платежей, то есть для всех без исключения банков-резидентов, так и для Национального банка Молдовы. Согласно статьям 1.4. и 1.5., НБМ в качестве администратора АСМП отвечает за обеспечение устойчивости и эффективности автоматизированной системы межбанковских платежей и для достижения данной цели надзирает за деятельностью в рамках АСМП и принимает необходимые меры для уменьшения рисков, которым могут подвергаться участники системы.

Что же это за риски? Регламент разделяет их на две категории - риски нехватки ликвидности и опера­ционные риски.

Риск нехватки ликвидности возникает (точнее - актуализируется в полной мере) тогда, когда банк-участник не располагает на своем счете денежными средствами, достаточными для осущест­вления платежей, в том числе в случае расчета дебетовой нетто-позиции.
Риски, относимые к категории «операционных», могут возникать как вероятность и актуализироваться на практике вследствие «неэффективного управления программно-аппаратными средствами, используемыми для работы в АСМП, и в случае ошибок, вызванных небрежностью, невнимательностью и низкой квалификацией персонала, ответствен­ного за администрирование процедур, связанных с осуществлением деятельности в АСМП» - разъясняется в тексте регламента.

Национальный банк Молдовы не ограничивается просто дефинициями, а буквально инструктирует коммерческие банки насчет того, как правильно «управлять рисками». И что особенно примечательно, при этом он не забыл продекларировать свои собственные обязанности. НБМ гарантирует участникам АСПМ возможность доступа к получению необходимой информации. Для этой цели банки-резиденты могут использовать средства интерактивного просмотра системы, а также осуществлять запросы с использованием системных сообщений. «Вся необходимая банкам-участникам информация открыта и прозрачна, действий администратора системы также полностью транспарентны для участников», - утверждают сотрудники НБМ. И напоминают известный афоризм: кто обладает необходимой информацией, тот потенциально способен управлять ситуацией. Ну, или, во всяком случае, ориентироваться в ней.

Не менее важным заявлением со стороны НБМ является его обещание предоставлять лицензированным банкам, участвующим в АСМП, кредиты “интрадэй/овернайт”. Правда, с существенной оговоркой - «в зависимости от целей денежной политики». В статье 3.3. сказано: «В случае, когда лицензированные банки, участ­вующие в АСМП, не располагают достаточной ликви­дностью Национальный банк Молдовы может (а не «обязан» - почувствуйте разницу) выдать им кредиты “интрадэй” в форме овердрафта по расчетному счету и кредиты “овернайт”. В статье 3.4. поясняется, что НБМ, «исходя из целей денежной политики, устанавливает лимиты на исполь­зование кредитов “интрадэй/овернайт”». Специалисты пояснили, что в этом вопросе ничего, по большому счету, не поменялось - порядок и условия предоставления кредитов “интрадэй/овернайт” предусмотрены в Регламенте «О постоянных